Kapitalmarktmodelle mit stochastischer Volatilität zur An...
Masterarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 1.3, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Fachbereich 4), Veranstaltung: Versicherungsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Solvency II definiert ab dem 01.01.2016 einen europäischen Standard für die Kapitalanforderungen, das Governancesystem und die Offenlegungspfichten von Erst- und Rückversicherungsunternehmen - nachfolgend allgemein als (Rück-)Versicherungsunternehmen [VU] zusammengefasst - unabhängig von ihrer Rechtsform. Durch einen ...